组合，reading41，原版书课后题13、14题，截图是题干和答案。关于计算溢价，上课时老师教的计算方法都是无风险利率加上premium，就是整个收益，这里为什么是相除的关系？

老师，这个题不明白

第23题答案看不懂，不是短期的价格波动成度更大吗

请问哪里可以下载 kaplan 的formula sheet?

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这道题的视频解释很小声，听不到

请问老师，关于利率互换合约，讲义100页中描述，等效成“发行一个固定利率债券，然后再购买一个浮动利率债券”，因为互换的是双方，所以这里的互换合约，仅仅指的是原本以浮动利率向银行付息的一方（BBB公司）的角度吗？就是说，仅仅指向对手方支付固定利率，收回浮动利率这一种情形吗？

请问老师，net cost of carry是正的，那就说明carry cost- benefit是大于0的，总之期间成本是正的，那么FP应该更大呀，视频讲解中，说net cost of carry是正的,说明benefit-carry cost大于0，这个怎么理解呢？

老师你好 E=A—L,DTL没有被记录进去那不是L下降 E 上升的情况吗

老师，第5题是什么意思，基础课老师好像没有讲到