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你好原版书后题第193页第11-14,这4题我全部错了,我们在数量里不是学过了,名义利率等于实际利率加通货膨胀溢价,必要回报率等于无风险利率加风险溢价,还有认定美国的国债就是无风险利率,基于这三个公式做的这四题。
老师您好! Reading 24课后题第11题的答案显示 money duration=market value *pvbp: The C$150 million long-term bonds have a money duration of C$150 × 1,960 = C$294,000 (Institute 225) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. 这与课本上的定义有出入吧? Money duration is market value multiplied by modified duration, divided by 100.13 PVBP is market value multiplied by modified duration, divided by 10,000. (Institute 143) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file.
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