老师好，看去年韩老师的视频，讲到增加组合convexity的方法中，有一个是long call option，是从callable bond推出来的。 那同理，putable bond (more convexity) = pure bond (正convexity)+put option，那put option也应该是正convexity吧。 那如果long put option，能增加组合convexity 么？

DTADTL内容，如何计算？

所以structural risk就是指收益率曲线非平行移动带来的风险？和yield curve risk有什么区别？

老师 reading30 的第14题 哪里看的到 cash div？？？

老师 reading30 的第13题里 41这个数据哪里来的?new borrowing不用考虑?

她不是把发在网站上的招募客户的信息对前客户屏蔽了么，为何还有可能违反招揽客户这条呢

case6，不违反和雇主竞争关系这条么

p248 为什么“Expects yield curve will flatten beyond what is priced into market: structure portfolio to be more sensitive to long-term interest rates and less sensitive to short-term interest rates.”

If the CAPM method is used to estimate the discount rate with a beta estimate based on public companies with operations and revenues similar to Thunder, then a small stock premium should be added to the estimate. 这句话怎么理解？错在哪里？

拉拢前公司的几个特别熟悉的客户，不算违规么