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07.单选题 收藏 标记 纠错 The capital allocation line is a straight line pass through the risk-free asset and the: A global maximum-return portfolio. B optimal risky portfolio. C global minimum-variance portfolio 查看解析 上一题 下一题 正确答案B 您的答案A本题平均正确率:83% CAL, CML难度:一般 推荐: 答案解析 An investor's optimal portfolio will lie somewhere on the capital allocation line, which begins at the risk-free asset and runs through the optimal risky portfolio. 问:不是应该CML线穿过 optimal risky portfolio吗
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