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用期货进行beta调整时,在计算整体的portfolio value,为什么是用的future position变动而不是总体价值? 上面是reading32,第一题,答案用的future的价值的变动计算入overall position,计算出beta 下面是我用future的价值计算入overall position,计算出beta,会比答案小很多
从这个担心利率上涨是要降低duration,所以进入payer swap。但是之前不是说payer swap应该是希望利率上涨吗,因为支出的是固定的,然后收到浮动,利率上涨所以收到的会多一点。请解释一下,这里搞混了。谢谢
已回答老师,equity这章节market organization and structure原版书后题目的第27题,感觉讲解的跟基础班中纪老师的讲解有出入。基础班中纪老师讲解以市场最优价成交叫做make the market;而买价高于卖价的,能够立即成交才叫做take the market.所以为什么27题不是选B呢?
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