老师您好，原版书有这样一道题（详见图片），答案我不太明白什么意思？您能帮我解释一下吗？另外，我可以这样回答吗？谢谢。 “The duration of a fixed-interest leg is generally longer than that of a floating-rate leg, of an interest rate swap, therefore in order to increase the portfolio duration, it is generally necessary to receive fixed and pay floating.”

老师您好，在现在完成时里，have表示复数，has表示单数，但是再说“i”的时候为什么用的是have，而he/she是用has

为什么tss=rss+ess，这些都是平方值？

汇率A/B，bid-offer quote中，buyer买A用哪个汇率，买B用哪个汇率，怎么理解和记忆啊，我老是分不清，谢谢

老师，想请问一下为什么ppt里的答案跟我做出来的不一样呢，可以讲一下这道题详细的解答过程吗，越详细越好

146页33题用老师讲的EI1=pv0*r这个方法，怎么计算

第18题为什么选C

课后题答疑几乎没有声音，你们需要好好改进app的质量了！

老师你好，为什么在black model，option on futures估值的时候，老师也是用连续复利的思想在折现呢？BSM模型里面，因为有assumption说明了假设risk-free rate是continuous并且是constant，但是black model里面并没有这个假设啊，怎么还是在用continuous risk-free rate在折现啊？

为什么老师说Equity Method负债不并入？如果rev/asset都按比例计入了，liability不计入吗？