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03.单选题 已收藏 标记 纠错 Assuming no change in the credit risk of a bond, the presence of an embedded put option: A reduces the effective duration of the bond. B increases the effective duration of the bond. C does not change the effective duration of the bond. 查看解析 上一题 下一题 正确答案A 您的答案A本题平均正确率:64% 问:看图中画圈部分 如果是callabale bond,同样也是 因为有上限,所以价格变动的百分比受到限制,会相对更小,所以Effective duration也是相对会小是吧?所以结论是:含劝债券的E.D.会相对小 对吗?
精品问答
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