老师，这一题的portfolio和index有什么关系吗，为什么要用portfolio的DTS乘以index的percentage。如果他们之间有关系的话，index的OAS和portfolio中两个债券的OAS有什么关系呢

第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？

请问图中所说的指数基金指的是由多个对冲基金指数组成的吗？不太理解，另外这里所说的高估业绩指的是对冲基金的表现会使得股票业绩被高估还是对冲基金本身的业绩被高估？

老师标蓝部分写的是基金not engage，那还能搭便车吗

Module 7-书P208-Question Set 2-Question 1-Option 2题干中的最后一句话说的是using Equation 7, 写错了吧？应该是Equation 4, 如截图2所示？书上第几页有这个Equation 7， 请截图

本题题干 有歧义啊，若理解为 一个浮息债券的收益率变化源自于哪一个因素，所以答案应该选择MRR的变动，同一个floater 的 spread是固定的，只有MRR变化了才会引起 DR的变化，不同的floater之间的spread是不同的。

C不太理解，为什么

这个upward sloping flatter和call option increase谁是因谁是果啊

麻烦解释一下这两题，谢谢。

你好老师，考试时写作题回答中，是不是都既要描述为什么这个选项满足 又要说其他选项为什么不满足？