为什么计算时是用单利？

老师你好，讲义206，207，208，第一张图是题目，有两个问题 1、第二步里面说因为方差未知，大样本，因此Z或t 分布都可以，那么这里是随便选吗？有没有说优先选t 分布啊？ 2、题目中给的是10%的显著性水平，因为是单尾检验，查t分布表，自由度49，查的t=1.299,并不是2.405,2.405 是对应自由度49，1%的显著性水平的t值，确定讲义208页答案没错吗？

第二个月的beginning of month mortgage balance为什么是798？我的理解应该是800-total principal repayment，即800-1.69=798.31

请问这一题：为什么不是美元久期匹配？ 光光是ED匹配还不够啊……谢谢老师！

我们通常说的例如： “spread=多少个bp”、“duration = 百分之几”、“YTM = 百分之几”…… 这些是基于市场价的百分比，还是基于面值的百分比？ 谢谢老师！

久期定义是单位利率变动，价格变化的百分比。也就是说，它是个“价格变化百分比”； 那么我的问题是： 凸度是单位利率变动，久期变化了多少。而久期是个“价格变化百分比”，所以凸度本质上也是个“价格变化百分比”？ 谢谢老师！

老师您好，题里说是在最后10年可以被赎回，N为何不是20而是10？

关于CPR每个月不同而且是年化利率，可不可以这么理解。第一个月prepayment比例*12之后才是0.2%？

之前那个问题： “有效久期匹配”只能保证价格变化百分比相互抵消； “美元久期匹配”只能保证价格变化金额数相互抵消。 对么？谢谢老师!

“有效久期匹配”不一定推得出 “美元久期匹配”吧？ “美元久期匹配”不一定推得出 “有效久期匹配”吧？ 谢谢老师!