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CFA问答
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文中写she reassured the team that this strategy has performed well in past...不是representative bias吗
老师您好,这道题里说的是使用interest rate future来增加组合的久期。答案里写应该做多。我想知道这里的interest rate future就是bond future吗? 总感觉预期利率下降,应该做空利率期货啊?谢谢您。
这个属于R28:Active Investing 老师您好,这道题(详见图片)要求通过return-based和holding-based判断基金是否发生了风格偏移。 我能读懂答案所讲的,但是我记得return-based说是compare the returns of employed strategy to those of style indexes;而holding-based说是通过基金持仓,看每个分类的weight,哪个weight最大就是这个基金的风格。 我感觉这个答案怎么returns-based却总在比较Weights,而holding-based总在和benchmark比较,这个题没写错吧?那我该怎么理解呢?谢谢您。
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