老师你好，关于量化我看到这么一句话，The first step in testing for an ARCH process is to take the residuals from the original autoregressive model and then square them. The seconde step 才是我们视频上讲的针对误差进行回归，进行t检验。 请问step one是怎么回事？ 似乎从来没听过

完全没懂 为什么不选择Ａ IRR呢

第二遍做还是不会，麻烦老师把具体做题过程写一下，现在还是不理解这类题

45题里的 Dividend paid 为什么不用？RE=NI-dividend

Asset上升 为何不影响利润表 ，Asset上升应该影响折旧，NI会下降吧

第42题 如果期权价格下跌怎么算

老师您好35题，par value 曲线为何是从现货曲线中得到？还有C的讲解不太明白

老师您好，能否再解释一下这道题，讲解没听懂

老师，为啥asset risk不随着d/e的变化而变化，equity却变啊？

position2，如果本金是100欧元呢？怎么算？