这题的表怎么查 没见过这种

老师你好，同样是2×5 swaption的理解，为什么会因为2和5是年是月而变化？ 2×5 swaption，2表示月，5表示年，这里是option=2个月，swap=5年=60个月，总共62个月； 而 2×5 swaption，2表示年，5表示年，这里是option=2年，swap=(5-2)年=3年，总共是5年？ 这里面swap的时间长度到底应该怎么去看？

讲解声音太小了

请问，corridor是在哪个session出现的，没在trading里面找到。真题2009PartA，第二个，是不是asset volatility更大，离散可能性越大，所以要经常rebalance？

请问R45第2题，为什么不选A？

此题不明白

upfront payment 和upfront premium有什么不同？代表什么含义？

真题2010年question8partB，答案中2，为什么international equities has higher correlations with others，那就更可能assets move together，那further divergence from targets 不是more likely吗？怎么是less likely

为什么可以假设z spread 的interest rate volatility=0

第一段话应该如何理解？