Reading50， Examlpe 3中，第一小题：State which of the two actively managed funds, Fund I or Fund II, would be better to combine with the passive benchmark portfolio and why. 请问为什么可以用SR 和IR 判断 combine with the passive benchmark portfolio and why.和 risk-free assets 还有leverage一个道理吗？

百题107按图所示老师说选A，可是如果按公式计算 显著性水平减少，那么置信区间也应该减少，这么思考哪里错了

老师好，请问reading27原版书关于tracking error的例子中，如图划线部分，为什么持仓超过index数量是因为buffering?

为什么说Re对杠杆更敏感呢

作为一个会计毕业生，竟跟不上老师的direct method。。。

Putable的convexity一直是正的？

老师，这一题不是说如果现金流太少，support tranch不会自己补差额给到PAC tranch吗？为什么这里的C又是对的？

权益Q74 为什么DR购买的数量多少和Return无关？

为什么 the standard error 需要标准差除以根号n

这个7%的门槛收益率好像没考虑吧。