老师，25为什么yield curve从上升到平缓put option价值会变低

老师，24为什么折现不用spot rate要用forward rate？怎么区别折现时要用哪一个折现率？

第一题翻译过来啥意思？或有求偿权要在一开始得到一个溢价？

老师，第20题，bond4是callable，利率降低的话，价格会升高，为什么发行人还要赎回啊？

权益83题，他把卖地的钱买了股票，为什么equity 下降啊，买的股份不属于权益吗？

做真题的时候 有一些关于corridor的问题，是不是考纲范围，上课课件没有这块内容

为什么波动率的变化，不影响VND？折现率变化，P也会变啊。

多重共线性为什么会使R2增加和F检验量增加?使它们增加的还有哪些因素?

关于swap contract valuation,我周六参加了mock test, 我的理解是在t时点的衍生品估值的通式为V收-V支在t时点的价值，但是答案是通过到期日T到t时点的折现因子算出t时点的Swap rate，与当时的swap rate进行轧差。这答案如何用通式进行解释？

这里为什么风险补偿降低，OAS就降低呢？