老师，MF分析。这样OK吗？ high流动自由，就看FA。 low流动自由，看CA。 老师讲课都分析了，但是其实哪个影响大看哪个就可以吧。

请解释下MVO的过程？不懂最后是怎么得出要求的权重的呢？我知道输入的事期望收益率，标准差，相关系数。但不懂怎么就得出权重了？ 谢谢。

最合适的不应该是同时告知吗？如果实在没办法同时告知才是先告诉给她自己的客户吧？万一看了她投资推荐的其他个人因为她之前的错误推荐而受损失，这个H同学没有责任吗？

消费者剩余和生产者剩余没有听明白，那个图也不明白

老师我想问一下，在使用蒙特卡洛方法计算VaR的时候，是否可以使用非正态的概率分布假设？

Reading48 第2、第3题 第2题：这个问题其实可能不属于这个章节。我想问的是，在衍生品中，我们学到的delta一般都是call/put option的delta(角标为call/put)，分别取值范围为[0,1]和[-1,0]。但是这道题的解析中，提及了stock本身的delta(角标为stock)，然后说在没有期权对冲的时候，stock的delta是1。所以关于这道题，我的问题有两个： 1、stock的delta是1，这个数是怎么来的？ 2、stock的delta和option的delta应该存在某种关系，而这种关系用数学表达式写出来应该是什么样的？ 第3题： 答案是B，但是按照VaR的定义中，明确写了(这点在ppt讲义上有，组合管理第46页) “VaR states at some significance level the minimum loss during a specified time period”，而答案B中并没有明确提及“time period”。而按照解析中对C选项的解释，表明C也表达了同样的意思，但却给人一种大概率会造成损失的感觉。 所以，我的问题是，在描述VaR的时候，其time period是否是一项必须说明的要素？

老师，经济三个理论。 古典，关键词一个是外生科技进步，一个是会回落至subsistence real wage水平 新古典，外生科技进步，不会永续增长，会保持steady state，稳定水平增长G 内生就是不断加大资本投入经济就会pernanently增长。 对吗？ 这个内生，外生、考试的时候咋看啊？

题干问：衍生品如何定价？是站在衍生品发行人角度。 A选项回答的是对冲组合如何让衍生品的价格趋于稳定，是站在投资人角度。有些答非所问。

视频41分钟，pricing f_1的公式，左侧为(1+s_1 * 30/360)*(1+f_1 *90/360)，这样的话相当于0-1月和1-4月分别使用单利计算，但是叠加的时候是用复利叠加，为什么不是直接1+s_1 * 30/360+f_1 *90/360呢？这样的话才是纯的单利计算

老师你好,请解释一下我截图中用蓝色框标出的句子是什么意思。