老师好，请问reading27原版书关于tracking error的例子中，如图划线部分，为什么持仓超过index数量是因为buffering?

为什么说Re对杠杆更敏感呢

作为一个会计毕业生，竟跟不上老师的direct method。。。

Putable的convexity一直是正的？

老师，这一题不是说如果现金流太少，support tranch不会自己补差额给到PAC tranch吗？为什么这里的C又是对的？

权益Q74 为什么DR购买的数量多少和Return无关？

为什么 the standard error 需要标准差除以根号n

这个7%的门槛收益率好像没考虑吧。

老师，请问这题的第一个consequences说R square是decline的是错的，但是按照公式来说R square＝1-SSE/SST，当有多重共线性时，SSE是偏大的，也就是R square偏小，那就是应该是decline啊

这个期权的周期就是一个月，随着时间的临近，曲线会越来越靠近直线，theta的价值应该越来越小不是吗？