天堂之歌

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price elasticity的绝对值小于一的时候每单位price的变化量不是对应更多demand了吗?为什么还叫inelastic?而且从于x轴45度夹角变化为于x轴平行时不是称为perfectelastic吗???

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最后一题还是没懂为什么C不影响risk return characteristic

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请问老师 自己打印的讲义上第46 47 48 是被移到二级了吗?还是视频漏讲了,一级需要掌握吗? 以及在45题的c选项是正确的,说价格可以被复制,第46题的讲解答案最后一句话写着 replication is never required. 所以,是能复制的吧?还是不能 不知道contract到底能不能复制了 confuse

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请问老师 forward在期初没有price 但没有value ,到到期日才支付给对手方钱 才有price对吗?然后value会随着到期日渐渐变小是这样吗? 还有一个问题关于swap, swap的定价是fixed利率的折现 是在期初定价,但是期初没有value value是过一段时间之后浮动和固定的差值是吗? 但是 swap是一系列的forward ,所以对于定价和估值的不一样,于是有点混乱。请求老师帮忙捋清思路。麻烦老师啦 问了好些问题哈哈老师您辛苦啦

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当callable bond near the money时,EC应该会变为负数吧?

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请问老师 第29题是怎么回事。就是关于美式和欧式的lower bound. 这到题视频里没有,视频老师也没有讲过这个知识点。请问是 American put option 的lower bond 就是内在价值吗 但是内在价值为什么是5.0?是因为无风险利率是5.0吗,这是规定吗?答案也没太看懂。欧式的是执行价格折现和underlying asset的差价,这里看懂了。这里是因为是欧式的 所以就一个到期日 所以能折现吗?不管put 还是call所有美式的都是如题目的无风险利率5.0吗? 求老师详细解说 遇到知识盲点 谢谢

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请老师帮忙看一下这道计算题:已知Bond D Coupon Rate 3%, 3 year, follow path 2, path 2的interest rate 分别是 year 0-2 1.5%, 2.8853%, 1.6478%, 题目要求PV of Bond D's cash flow,算法是3/1.015+3/(1.015x1.028853)+103/(1.015x1.028853x1.6478)等于102.8607. 而case之前求过Bond D的PV是103.3230,如果binomial tree是path independent,PV为什么会受到path的影响?

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老师,为什么总资产剔除的是投资的的平均值,而不是年末值?

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老师,因为利息是CFF,所以CFO是before interest的吗?

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老师啊 我发现volatile这个词 有的时候可以理解成波动 有的时候可以理解成风险。但是到底什么时候是波动什么时候是风险 那就很蒙圈了。。 第二个问题,第五题这里我错了 题目问的是哪一个不是优点。我认为要回答缺点。A也不是缺点啊 A只是描述有问题。所以如果遇到这样子的题干 就排除优点选项 剩下的直接选上。也不考虑是不是缺点对不对

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