在学正态分布的时候提到的是μ+/-kσ，请问这里为什么变成S.E,底下要除以根号n了？

为什么说对premium bond来说，以分析师的角度而言，CFO是real interest exp并且被低估呢？同样不懂CFF的低估和coupon-interest exp(此处interest expense是real 的吗？

这道example为什么分母不是按照公式给的那样带式子 分母应该带0.6%的？公式里的floating rate at settlement 分子和分母不一定要一样？

我想问一下 衍生品这块 FRA计算题除了像这道题一样题干里告诉你是continuously compounded rate,否则的话默认衍生里用复利，经济里用单利，是不是？

这里求日元的equilibrium fixed swap rate, 实际意义是什么，每个季度可以按日元数量乘以这个rate,然后换成啥？？？求解释~

流动性陷阱中，货币的需求是完全弹性(即水平的需求曲线），怎么理解？

请问COGS是什么？ 什么情况下COGS会高啊？

计算DFL只能用ebit的方式吗 revenue10-变动成本4.5的差=5.5 除以 revenue 10 - 变动成本 4.5- 利息 1 =4.5 这个结果 1.22 和ebit方向算出来的DFL不一样？ 为什么会不一样呢 ，不太理解

这张图没搞明白，不是应该哪个低估买哪个吗？为什么结论相反

第一个case的第二小题，bond 价格含accrued interest是1071.33. 计算FP时第一步从价格中减去了未来第180天和360天会收到的coupon的PV，为什么不再减去360天到450天这部分accrued的呢？虽然这段期间不会收到coupon，但是在两次支付之间有accrued interest啊？