这儿债券持有了半年计算超额收益，为什么spread变化这里的久期没变化呢？持有了半年，剩余的久期有变化吧，是修正久期在整个投资期不变，不论持有多久？？？？和麦考利久期的投资回收期完全无关？久期的根本概念来说，修正久期也不变？？？？

老师，这里请再梳理一下，利益冲突里面是不包括介绍费？这里的解读是因为不是介绍费，所以不需要披露在子公司拿到的报酬？

存货下lifo，fifo比较疑问

如果计算方式一样，zero和不zero情况下计算出来的有何区别啊

这里CDS spread basis一般情况下是正还是负，下面红字正负的解释没看懂，从翻译来看最后一句正的解释也是错的。正的怎么就是yield spread高于CDS市场？啥意思。。。这里的yield spread是Z-spread吗，如果不是，又和定义不符了。最后一句又想表达什么。和interest rate swap有何关系

这道题为啥不选B

这里解释的太潦草了。两个spot rate是哪两个，国债的spot rate和企业债的spot rate? 公式里面Z是政府债spot rate?z?就是差值?

Q1中的B选项在讲义的哪个部分？

这老师讲的ASW最后的收支完全就是错的，收MRR支出Fixed，收coupon，说着说着MRR就消失了，抵消了，哪里抵消了，怎么就成了收coupon支出fixed rate

冲刺笔记中的一道例题，在计算套利时，为什么underlying bond用的是净价，而futures contract用的是全价呢？