Spot rate是不是又称之为zero coupon rate?

在分析swap rate时，可以知道YTM=par rate=swap rate. 但是在推导过程中有提到假设买入了fixed rate bond并卖出了 Floating rate bond. 为什么存在floating rate bond? Bond 不是固定收益么？还是说有这么一种债券，在存续期间，每年coupon rate和spot rate一致，所以每年的coupon rate要调整，但这还能称之为固定收益产品么？或者对固定收益的理解范围应该更广一些，包括1.存续期内只有一个固定的coupon rate 以及2. Coupon rate与基准利率之间有固定的函数关系？望指教

为什么说先付年金比后付年金多滚一期？想不通

老师，Pvalue和单双尾有关系吗

老师，case4题目，是不违规，可问题是，he has been arrested for trespassing the property of a petrochemical plant,其中property ,不是财产吗，翻译为，他因非法入侵一家石化厂的财产而被逮捕吗，是这样翻译吗，那为什么是不违规呢

这题的完整的知识点是什么，视频说I 和P 的问题 选期货合约和远期合约 背后的原因是什么

基于无套利定价模型，par rate 是把现金流通过对应年限的spot rate贴现成面值获得coupon值，得到par rate = coupon/par. 但是从另外一个角度去理解，如果将现金流通过统一的债券存续期间的市场要求回报率required return去贴现，那么par rate其实也是市场要求回报率，两者是相等的。我的理解有误么？

为什么金融资产定价只能通过spot rate 或者expected spot rate而不是forward rate?另外expected spot rate 和forward rate 区别在哪里？

02.单选题 收藏 标记 纠错 In a securitization structure, time tranching provides investors with the ability to choose between: A extension risk and contraction risk. B fully amortizing loans and partially amortizing loans. C senior bonds and subordinate bonds. 老师 答案解析完全听不清，麻烦您把老师讲的给我讲下

coupon rate到底是否年化？若年化PPT14页上的例题是否应该/4来计算