丁同学2019-12-13 12:33:22
丁同学这道题，不太能理解风险调整回报与非系统风险的关系，请问老师用哪个公式来推导？
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Bingo2019-12-13 18:03:47
Bingo同学你好。这个根据风险定义做判断。
威廉夏普提出，收益率只应当是对系统性风险做补偿，因为非系统性风险可以分散。
基于此，基金经理想要获得更高的收益，就应当少投资非系统性风险的资产。
题目问哪个选项要少投资。而C说的是资产当中的非系统性风险比较高。所以这题选择C。
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