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CFA问答
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老师 本题 我在算 DDB 第四年的 CV 如下 60* 【1-2/6】^4-1 =60*(2/3)^3 = 17.777 17.777* 2/6 =5.925 能否说下 这样计算 错在哪个地方 谢谢
查看试题 已解决老师 本题 我在算 DDB 第四年的 CV 如下 60* 【1-2/6】^4-1 =60*(2/3)^3 = 17.777 17.777* 2/6 =5.925 能否说下 这样计算 错在哪个地方 谢谢
查看试题 已回答In a single-price bond auction, an investor who places a competitive bid and specifies a rate that is above the rate determined at auction will most likely: A not receive any bonds. B receive the bonds at the rate determined at auction. C Receive the bonds at the rate specified in the investor's competitive bid. 还有这个题也不会
查看试题 已解决A zero-coupon bond can be considered as a special kind of : A credit linked bond. B step-up bond C deferred coupon bond. 老师您好,这道题我在听课的时候有印象,选出来了,但是还是不理解为什么选c
查看试题 已解决06.单选题 收藏 标记 纠错 Bond investors should not rely exclusively on credit agency ratings because: A market pricing tends to lag changes in credit ratings. B credit ratings may change over time. C default rates are higher for lower-rated bonds. A 为什么不对?
查看试题 已解决所以溢价发行,,1.CR大于MKT YIELD ,2.CR大于YTM,1可以理解,麻烦老师讲一下2为什么CR在溢价发行的情况下一定大于到期收益率,这里的到期收益率指的是市场利率吗?还有,市场利率就是计算器里的I/Y吗
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
