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CFA问答
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确定一下我的理解:如果是zero coupon bond,因为只有一笔支付,那zero coupon bond yield rate就是对应于zero coupon bond年限的spot rate. 而对应于一般债券,则通过其par coupon rate或者简称为par rate,通过bootstrapping 推出各期spot rate. 而对于一般债券而言,这个par rate其实就是债券的内含报酬率IRR. 这个理解有什么地方需要纠正的?谢谢
已回答Given a portfolio of five stocks, how many unique covariance terms, excluding variances, are required to calculate the portfolio return variance? A 10 B 20 C 25
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