Shihairong2020-01-09 08:31:13
Shihairong确定一下我的理解：如果是zero coupon bond，因为只有一笔支付，那zero coupon bond yield rate就是对应于zero coupon bond年限的spot rate. 而对应于一般债券，则通过其par coupon rate或者简称为par rate，通过bootstrapping 推出各期spot rate. 而对于一般债券而言，这个par rate其实就是债券的内含报酬率IRR. 这个理解有什么地方需要纠正的?谢谢
回答（1）
Nicholas2020-01-09 16:45:33
Nicholas同学你好。
1.spot rate，站在0时间点看未来某段期间的利率。1时间点有一笔支付，折现到0时间点，所用的折现率即spot rate。
2.没有par coupon rate的说法
3.par rate，即面值100按新发行债券的票面利率。
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