你好，关于离散和连续复利，怎么转换可能是高中知识，我想如果能够了解下，更容易记忆，如果方便，麻烦提供下它们之间的推导，谢谢

你好，关于这个公式里，分母要除以1+floating rate. at. settle ment. 这里不明白 折现是折到FRA执行期限，如1*4这个折现是整个3时段的折现率，应该不是4这个时点吧，因为这个总得借款总额，是借款期是整个3时段一起的汇总，所以应该是这段的折现率吧

系统性风险不就是市场风险吗？

这里是卖出call 那为什么不是在call前面加个负号 然后是short shares？

学习顺序不可以调换吗？或者哪里可以设置先学哪一科呀？

想问一下这个视频最后的那个troubadour的example是怎么判断他是比较两者的FPa 的价值差而不是FP标准的价格差呢 如果是FP标准差约等于0.6

老师好，这个题目我还有不明白的地方，为什么可以用远期利率去计算含权债券的PV？用f（n，1）的远期利率计算回倒的每一期的价值应该是个平均值吧，但是如果是在利率二叉树上面，有些节点达到行权条件，有些节点不达到行权条件，那么平均值就不一定能够达到行权条件啊，这样用f（n，1）和用二叉树计算出来的结果是不是不一样呢？

既然lowered its price to $160 in response to the low demand，为什么B/S carrying value 不是 16000？

请问一下26题

为什么不选择C