课后题目中的reading20 yield curve strategies 中的题目11题，为什么是要2年的money久期要等于long-term的money 久期，而不是short的头寸和long的头寸的久期一致？

老师，这里有些没听懂。。资产负债表中Pension Asset和Pension Liability不是两个科目吗，怎么可以在年末资产负债表上相互抵消？这是和AR&Accumulated Allowance差不多意思？

第一问由于样本很大接近正太分布，95%置信区间，这个5%显著水平单尾关键值是1.65 ，双尾是1.96，为什么这里用双尾的1.96而不用单尾1.65?

Reading 13 33题 长期股权投资，为什么不在ni中扣减19才realize的关联交易收入。

spot rate coupon rate par rate ytm one year forward的概念和作用 题目中计算callable option价格（P189 23题 课后题 1. 用spot rate 折现酸pure bond 2. 用one year forward算callable bond价格（凭啥为啥 3. 相减就算出option价格

28题怎么确定binominal的利率？按照题目不应该给出的就可以直接计算的吗？为啥答案来的利率是我不知道哪来的… 192页课后题

他说啥？看不懂 36题 192页

这change of control conversion price 和 initial conversion price 区别是什么 怎么样 怎么选？ 34题计算market conversion premium（已经发过股利）的话要怎么选的呢？

佣金的some free 是说有些ETF不用给佣金吗？什么样的不用给呢

請問可以解釋一下 Z-spread 跟 OAS 之間的關係嗎?