statement 2为什么错了

课后练习第35题。题目中所涉及的Fed model和Yardeni model在网课中并未提及，是因为它们并非历次考试的考点吗？还是因为它们本身的重要性十分薄弱？对这一知识点是否应有一些了解？

Reading 27第七题，如果预计未来是熊市，为什么不可以早点退出来避免更大的损失呢？ 所以我选择B。 感觉这个reading 的很多题目都是很模糊的判断。考试也是这种么？ 本来记忆的就很多，再来这么模糊的说辞和判断，真的是要人崩溃了

课后练习第32题，题目要求计算underlying调整后的EPS。答案中使用的调整前EPS是稀释后EPS（$0.81），而我在计算中所使用的调整前EPS是基本EPS（$0.84），因此出现了错误。请问，在进行underlying调整时，是否一定需要以稀释后EPS为调整前值？谢谢！

老师你好，reading 27课后题第6题，statement 3我们有理解为什么是对的。factor approach相对于traditional approach来说确实是可以解决不同资产类别之间拥有相同风险的问题，但是这就意味着produce more robust asset allocation proposals？ 这就意味着factor approach相对于traditional有着明显的优势。我们书里从来没有过这样的原话啊。 我对这个statement本身就感觉很奇怪

老师，请问这道例题中的0.75和0.25是怎么得来的？后面的0.02又是怎么得来的？

老师你好，reading 27的第2题，他的目标是return，那么hedge fund既有increase return，又有分散化降低风险的功能，在增加return的功能上和PE一样，但是相比PE的limited diversification又有分散化抗风险的优势，为什么不能选择B呢？ 题目中没有要求追求highest return啊。

在MM2 without taxes的情况下，r0代表debt为0时的股东要求回报，此时r0也为return of asset；如果debt不为0时，还默认r0是return of asset吗

老师，这道例题，按照衍生品的思路来做，就是算出来C等于7.81%，就是swap rate。为什么题目里面有S1,S2，S3,S4这么多swap rate？

老师，想询问下这一块的Re-measurement，是不是无论是Net interest expense和net interest income都需要将其和Actual return的 difference计入OCI？