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CFA问答
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使用计算器求MAD或者标准差时,上一道题已经在计算器录入样本数据10个,如何将这些数据清零?因为下一道题的样本数据只有五个,如果前面不清零,下一道题还是会按10个数据计算标砖差、均值等。
查看试题 已回答第17题,statement 2也是正确的么?fundamental model可以先计算系数,而macroeconomic model是后计算系数的?那是因为fundamental模型的系数是某资产与总类资产特点(如PE)差值除以标准差,可以事先计算,而macroeconomic model需要组建组合后,通过OLS法计算得出。所以statement 2也正确?
第15题,题干是问组合2的active risk被哪几个因素解释。active risk是一定时间内组合与benchmatk之间差异的样本标准差,因为组合2的四个因子的系数均不同于benchmark四个因子的系数,那么四个因子的factor surprise都会成为active risk的组成部分。因此,四个因子都有影响。可以这么理解么?
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