这里线性差补法可以直接以3.2作为差值，就是乘以3.2，而不是0.2

1，如果要提前结束一个forward或者futures能不能也是pay the market value to the counterparty呢？ 2，提前结束一个swap能不能靠进入该swap的offsetting account呢？

请问这个避坑指南写的对吗？

第15题，题干内容和课后题不同。

第一个case的题，第23题，老师讲解A选项的时候列的这个公式基础班没有讲过，△w这个，麻烦老师解释一下吧。

老师，直接投资于mortgage是什么意思

也就是说5%的部分，每年支付；差额部分，一次性upfront支付？

这里的duration是麦考利久期么？也就是平均期限的概念？ 这里的credit spread是基于前面计算的CVA，推算出来的年化收益率？

老师，图片里面的题目A里面，他不是想10.15卖嘛，可是市场上bid是10.12，不应该成交不了嘛，因为dealer介绍的价格在10.12以及低于它，所以我没看懂A里面是怎么成交的

这道题是否是从定价的角度来考虑的？ 因为FP=S+carrying cost-carrying benefit，由于现在S>FP,而到期日合约价值为零，所以判断出有carrying benefit?