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CFA问答
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这里的10年期债券600bp是信用溢价，而5%的coupon rate on CDS是一个绝对数，为什么不用债券的YTM减去CDS的固定coupon rate呢？ 另外，考虑到CDS买方将向卖方每年支付5%，同时期初一次性支付6%-5%乘以久期，可否理解为信用风险方面的溢价带来的回报完全转移给了cds卖方，那么自然的，cds卖方就应该承担相关风险。另一方面，债券持有人，还可以收到无风险收益，对吧？
精品问答
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