13题答案里面说coupon就是interest income但我们的讲义里面interest income是期初值*r，和coupon不一样啊，而且每年的interest income不是都不一样么？

为什么theta收到真实经济影响？怎么影响？

R8课后题第11题是选的C，那什么情况下用chi-square和ML value来排除信息呢？

教材p145这里的99.085为什么不用变成100进行计算呢？

老师，第135页PPT选项C怎么理解？

20题，请详细分析一下那个选项

第19题 1. allowance for loan losses与provision for loan losses的区别是什么 2. 请解释一下B选项为什么错误

PPT第180页的表格UK一行2Yr列的数好像错了。应该是0.49-0.03=0.46？

视频中讲的一级市场发行股票, 和股市中的新股申购有什么区别呢?

PPT174页，对“without currency risk”的两个策略（假设两国的yield curve都是向上倾斜的，只是一个steeper，一个flatter）有两个问题：1. 在第一个策略中，在steeper国借短期floating换长期fixed，这样看的话有一个gain，就是（Rfixed-Rfloating）；同样，在flatter国借长期fix换短期floating，这样看的话有一个loss，就是（R’floating-R’fixed），那么我想问，在每个swap各自的settlement时，出现的loss，是不是就要在flatter国有相应的现金去settle？还是说用在steeper国的gain换成flatter国的货币去settle？这样不就又有汇率风险了吗？2.对于第二个策略，如果预期一个国家的yield curve变得steeper，那直接就long这个国家的future，为什么还要short flatter国的futures？如果这个short的意义在于为long提供资金的话，那不是就又牵扯货币转换，从而有汇率风险了吗？