讲义的倒数第三页，empirical results: Risk measure SD明确说result in t e lowest SD的包括dedicated short-biased. 这里为什么不适用了？

老师，这一题下跌的幅度我用了0.91，而答案解析用了0.9，所以我算出来的答案没得选。请问我怎么去判断估量取几位小数？这一题的答案解析保留一位小数，但它的下一题的答案解析却保留3位小数。。。

老师，因为callable bond是负凸，所以short callable是增加凸性？

老师这道题的第二题，我发现是我计算器只有小数点后四位，我该怎么把小数点调成后六位呢？不然四舍五入出来par rate就=spot rate

老师好 我怎么觉得这里说的这个“fixed rate”就是固定部分那个C，就是quarterly 那个C，而不是swap rate啊？

这个图里标蓝的重点是适用于forward还是futures?是long还是short？

没有明白为什么债权人short put 就会让D↑，从而看起来熊样🐻 烦请老师解释一下short put，是做空卖出资产的权利，负负得正，是将来有义务买入资产嘛？谢谢

为什么平价公式里面的K用117.67，这项不应该是债券嘛，但是其实在这里面用的是calloption的折现值

Q7，根据path来计算，另一种思路，103÷1.016487=101.3294，（101.3294+3）÷1.028853=101.4036，（101.4036+3）÷1.015=102.8607，结果是相同的，公式变形一下也是没问题的。这个逻辑可以用吗？

之前有道题，也是计算汇率的Forward point,就提到不用换算年化，这道题又是这样，但是就转换了。前后不一致。