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哈哈哈 这题出的有水平! 我连 1,2,5 这个年份都没看 直接就去做了 做完才发现 3,4,没给。真尴尬 哈哈。 用计算器重新按一遍 把F03设定成2次 就可以算出正确答案了。这题千万不要手动计算 那么多折现 一不小心就折错了 那就真的是赔了夫人又折兵。 只要把F03看准了 设定好2次 就很快算出来。大家一定要小心不要犯我这个错误 先读一读左边年份再做不迟。
查看试题 已回答问一个突然想到的问题, 如果赔率是1赔5 那么其实大概率庄家是赚不到钱的吧? 如果它微调赔率到1赔1.46 打个比方算进了transaction cost或者佣金 那么它是稳赢的 所以赔率这个东西其实很邪恶 因为只要世界存在transaction cost 那么普通人不可能赢。 那么为什么还有这么多人喜欢赌? 不明白。
查看试题 已回答我觉得这一题应该制作一个简略表格 贴出来给同学们看一下练习一下 而不是说 考试一定会提供 大家抽象的想一想 会公式就行了。 希望有老师能做一个简略的 其实也花不了几分钟 除了degree正确的那一栏 其他的数字可以随便编几个 关键是掌握这种思维 然后去运用。 上手做 比空想强。投资如生活 实践是检验真理的唯一标准。
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- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?







