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CFA问答
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这里指的是inflation linked bond的价格可以直接代表实际利率这个risk factor么?如果是inflation linked bond 的coupon代表的是coupon+inflation 两者叠加的risk factor?
老师好……讲义103页、104页的例题。 104页前三行的答案数字计算,我认为有问题。该答案得出的数字是第3年末的数字,应该折现到第2年末,因为利率是7初定期末……比如说c++等于现在这个数字再除以1.0858………… 另外原版书课后题449页第8题,与本题的问题类似,我怎么也算不着答案。 老师课上说利率期权不会再考了,原版书上的例题也是有问题的…………是不是如此可以放弃喽?
老师,原版书课后题 Reading13 第17题干中表格里还给了一个没有用的条件:Expected return/Volatility ,这个期望收益率和下面表格里的概率情况下的最低期望收益率有什么区别和联系啊?
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