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2016年资产配置的C题目。让解释leveraged和unleveraged的资产哪个波动率更小。可不可以这么说,因为leveraged的资产由无风险资产和组合4加权,而unleveraged由组合3以及组合4加权。其中组合3的expected standard deviation要大于组合4,也就是leveraged资产中,标准差低的组合占比更大,所以unleveraged更小。 另外,在做主观题以及看主观题解析的时候,要如何判断自己的答案说的对不对,总是感觉自己说的和答案有一点接近,但又不尽相同,又不清楚答案最关键的点在哪里。
已回答Which of the following statements regarding GIPS compliance is correct? A Plan sponsors and consultants that manage assets can claim compliance with GIPS. B Software that calculates performance in a manner consistent with the GIPS standards can claim compliance with GIPS. C Investment management firms can comply with GIPS requirements by limiting their compliance claims to the standards they have chosen to follow. 不是只有公司可以claim GIPS compliance吗?个人不是不可以吗?
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