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CFA问答
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第3题 C选项为什么用过去的价格衡量不对呢,课程里老师不是说的有效久期是用实际发生的价格来衡量的吗? 第5题 为什么不可赎回永续债券的麦考利久期: MacDur = (1+r)/r = 1.08/0.08 = 13.5呢
查看试题 已回答老师,我想问一下C选项为什么determine the number of units of underlying是对的 ?这意思不是标的资产的数量吗?option的定价公式里没有需要计算数量吧?
有个问题我从新再问一遍,如图。1.p*1和p*2分别表示B和原组合p的再组合。请问p*1和p*2的SR一样吗?2.如果不一样,所以才需要在这个IR线上挑一个最大的SRp*对吧,所以才有了 SRp*的平方=SRb的平方+IR的平方 这个公式求max的存在的意义?3.确定一下这个公式的左边是SRp*是吧,因为原版书写的是SRp,我的意思是按着我前面的描述,这里应该指SRp*对吧?4.而那个SRp*最大化之后的位置就是我们想知道的,即对应的横坐标sigmaA*,然后其权重再在用别的公式计算出来,是这个逻辑?5.如果是这样的逻辑我能认,但是对应原版书这道题,不知道是我前面的理解出了问题,还是这道题出的有问题。因为它描述的是求SRp*,但是没要求最大,前面说过线上的每一个点即p*对应的SR应该不一样,才会有求最大的需求,所以这道题我觉得问的有问题,请问是吗?
精品问答
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