老师我…这个题看不懂…尤其是解释…

不理解百题第三题为什么选A？implied volatility 下降为什么要short OTM call和ITM put?是什么原理？

老师你好，A为什么错误呢

老师，在算FC的时候怎么没考虑已投的保险？另外，在算economic net wealth时候怎么不考虑传统表内情况？

大宗商品是直接用 NRV 来定他的存货账面价值，其他的制造业商品是按照什么来定存货的账面价值呢

这题哪里看出来要我们算库存减值了？

为什么不是research cost呢？也没说是要选坏的影响？

解析视频10：12，老师说误差项和自变量相关就会失去一致性。这对吗？误差项和自变量相关会导致异方差，会直接打破一致性吗？可以帮忙总结下什么情况下会打破一致性

老师你好，请问这道题能用图里的这种方法来做吗？就是假设两个投资策略，然后按照无套利原则，两个策略的收益相等。能用这个方法吗

Q1中，C为什么错了？