什么因素会影响到 is 和 lm 的斜率 什么时候shift 啊

a可不可以理解为凯恩斯的理论呢？

为什么期货市场中，卖出期货多，买入期货少，期货的价格会变低？

第一题c为什么说平均成本低了y上升，第二题却说成本上升了y上升，有什么区别

请问这题b选项为什么不对啊，虽然是CFI但不在ni中体现嘛，C选项的inventory不在cogs里体现嘛

能麻烦老师讲一下这道题嘛

老师，我这里想问一下，在权益里面CVar是正态分布假设。但是我记得在AA那一章，还有一个用CVar对传统MVO的修正，那里就是说有可能不是正态分布，才引入了CVar。

C选项的订单是自己订购新的设备的订单吧？而不是接到客人的订单

1. spot curve A yield curve for single payments in the future, such as zero-coupon bonds or stripped treasury bonds我理解，spot curve描绘了不同期限零息债券的收益率 2.Yield curve for coupon bonds shows the YTM for coupon bonds at various maturities, which can be calculated by linear interpolation我理解，yield curve描绘了不同期限付息债券的收益率 3.par bond yield curve描绘了不同期限平价债券收益率 4.forward yield curve shows the future rates for bonds or money market securities for the same maturities for annual periods in the future 我理解，forward rate描绘了远期每年的收益率 不知我的理解，对不？

老师这里的外国的为啥要减去美国的要➕呢?