putable 的 不是对投资者有利吗 那为什么回报率期望是最低的啊。

老师，洪老师在讲inter market的carry trade的时候，讲到用forward，借入高利率货币，支付低利率货币。这里已经是用外汇远期了，为什么洪老师总结包括这个在内的三种方法都有外汇风险呢？

为什么这里算carry trade的收益要除以2（最后一行）

老师好，原版书例题，P67 solution to 2 里面划线这句怎么理解呢？我不太懂

为啥老师 不展开讲讲 啥是各种 analysis。奇奇怪怪，是默认我们懂了吗。 什么鬼啊，听完课做题觉得啥都没讲过。这个老师怎么回事

老师，我用计算机bond模式：n6-27-2014，4.5，2-25-2017，rv=100，ACT,2/Y,YLD=5.2617,求解出PRI=98.123689,AI=1.516575,DUR=2.473008。为什么和题目中的数不一样？

第十六题，forward rate不是middle rate吗，为什么要除以两倍volatility？除以一倍就可以了呀

it changes 15percent compound monthly 这个15%不是每月的吗？

为啥 c 不对啊

永续优先股为什么是pmt1折现