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CFA问答
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老师上课说， asset beta=Wd*debt beta＋We*equity beta， asset beta是由debt beta和equity beta两部分构成， 其中debt beta为0，所以asset beta=We*equity beta。 那么当We发生变化时，equity本身并没有变化，equity beta应该不变，而asset beta应该随We变化而变化。 这个理解有哪里不对吗？
这里in two years为什么指的不是未来两年呢？（就是应该一共有三年的现金流CO1=100000，CO2=120000，CO3=120000） 要是说只有CO2，没有CO3，那应该是“the second year”而非“in two years”之类的表达吧？
Conversion Premium 转换溢价 可转换证券的价格高于可转换成股票当时市场价格的金额 实际上应该是conversion value减去bond price 教学视频中国Lin老师在这里也说了持有可转债的价格会高一些，来补偿“如果转换成股票的话，会少利息收入”
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精品问答
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
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