请问清零不能直接按 CE|C 吗

请问清零不能直接按 CE|C 吗

最后两项FP应该是看行权价x同向变动的啊 不应和underlying同向变动啊 FP不是求在一个月后以多少钱买这瓶水么 而underlying求的是一个月后这瓶水在市场上卖多少钱 如果cc升高 FP变大 对于call option 要以更高的价格买水了应该不利于 所以是negative啊谢谢

蓝皮书上午题 固收 268页，2017年第C问。其中提到了immunization 的一个条件是wider range of duration distribution. 但书上说的是larger dispersion。是因为书改版出现变化了么？这两者应该不是等同的吧。

最后两项 forward price不应该是行权价格x么 为什么是标的资产的价格呢谢谢

Macaulay duration 中有个锯齿图，没听明白原因

期权的时间价值会随着到期日的临近而越来越高，为什么呢？为什么时间价值会在到期时清零呢?

请问第一年实现loss，会降低第二年的税基，是这么理解吗

老师，这一页公式以及后面Added vale，market adjusted cost算出来的Cost和之前讲的IS有什么区别和联系呀？

什么叫持有期货的成本就是持有现货的收益谢谢