百题case6第5题是怎么算的？没看懂 答案错误 谢谢

老師好，星号部分是不是有誤啊？既然外幣會升值positive roll yield的話，為什麼要hedge 呢？

C题目第一个小问，最好的trade，题干给的implied volatility这个条件有何作用？

第二题，计算以nok货币衡量的收益，表里不是给了一个3.61%吗？为啥还要计算，而且答案算出来还和3.61%不一样？

最后一个问题，我这么回答是否可以：using the currency hedge can only hedge the risk of the currency exchange rate, the exposure to the equity is not hedged.

mr=p（1-1/E）是在哪里学的呀，怎么感觉没有听过

这里A债券产生的coupon 为什么不是面值1000000*5%而且用1905000*5%？

浮动债1时刻的应付利息不应该按0时刻的即期利率算？这里的mrr不应该是上一期的？比如2时刻结算是（mrr1-swap rate）*本金*时间端

老师，这两个说法是不是相互矛盾了，上面说两种方法对总财富影响一致，下面表格总结又不一致？

我想了一下，行权费23的call 他买成0.95，而表里是2.51（as of May），买得比表里的价格更便宜，说明他买的时候肯定是在5月1之后了（时间价值问题），但又还没过期，因此他现在的状态是持有call option，这个时候卖出call那就是bull spread，这样理解？