老师，请问下29题有哪里的表述说明了标准正态的方差等于组合3的方差呢？

157题已知face value,为什么不是用计算机5个键算出PV？为什么用50*0.9228？156题也是已知face value呀，两题算法不一样。。。

题目里没说 commercial flight 就默认 不available吗

这里当收益率曲线平行上移的时候，为什么不像平行下移时分开讨论幅度大小？如果上移幅度大的话，考虑到涨多跌少，convexity不也应该是越大越好么

capital expenditure 是属于 FCInv么

请问R27的第7 题 A项怎么解释呢 GPcall capital 的速度会有影响吗

老师，FRA所有的定价，settlement, 估值都是在用单利计算。我给忘了为啥了…… 麻烦简单说一下…… 谢谢

Interest expense用的不是市场利率吗

请问如果问的是一个2-year-option的话，在计算put value的时候，分母是不是就要变成（1＋risk free rate）的平方了呢？

老师哈，我自己笔记里记的，利率swap期中风险最大；currency swap期末风险最大；Equity Swap期中风险最大……但是我不知道我从哪得来的结论了。 有这么一说么？理由是什么呢？