2020年mock上午题question7的partB的第二小问，为什么答案是4%-2%?十年公司债券的收益率题目中并没有啊？为什么用了7年公司债收益率。

2020年mock上午题question7的partB的第二小问，为什么答案是4%-2%?十年公司债券的收益率题目中并没有啊？为什么用了7年公司债收益率。

关于3*9的FRA， 1. 为什么衍生品合约期限是3个月？ 2. 确定一下，9月现金流交易，3月对衍生品合约估值?

DRC和听审团两个有什么区别

在CFA中，CFO已经扣除了利息支出，WC计算要包括accrued expense and liabilities, net debt change计算包括note payable，这些理解应该没错吧？

老师，我想请问，wc和ev，公式中的debt是一样的含义吗？是所有附息债，包括长期和短期吗

您好，图一说用spot算forward rate是无偏估计，但是为什么图二的两道例题，都没有用spot rate算forward rate？谢谢

老师，请问这道题怎么做？ Assume interest rate parity holds, the greater the extent to which a foreign interest rate exceeds the UK pound interest rate, then the： A.Larger will be the forward discount of the foreign currency on the pound B.Larger will be the forward premium of the foreign currency on the pound C.smaller will be the forward premium of the foreign currency on the pound D.smaller will be the forward discount of the foreign currency on the pound

A哪错了？不就是在正常无option的情况下的spread吗

记得一级讲过把等号放在原假设。如果这道题认为Y会随着X2下降1%而最多下降0.5%的话，那么我要同意的就是b2≤0.5%了，然后再把我要同意的内容放在备择假设里。这样的话原假设不就没有等于号了吗？这样不就和一级所讲的冲突了？