第五题如果问I/s的预测适应的方法是不是就是hydra method？

这里老师讲了这样对冲可以获得无风险利率的收益，同时我在想，与其构建对冲组合这么麻烦，还不如直接去买美国国债来的简单嘛，对不？

第5和6题，如果考虑有商誉的话，题目没有说明用full还是partial 这时候算MI默认是用full还是啥？

对于使用I/S approach来定性是DTA还是DTL，实际就是只比较第一年的income tax expense和tax payable大小关系就可以确定了对吧，只要第一年大小关系确定了，即可确定是assets或者是liability，之后年度逐年对其进行摊销就行了。这样理解对不？

这题做多股票可以跟看跌期权做对冲么？如果可以的话 怎么对冲？

Q3中，①在计算折现率的时候一般同时提供了forward rate和spot rate一般使用spot rate？②如果题目没有提供spot rate仅提供了forward rate？那又该怎么解决？先用forward rate计算出spot rate然后再计算？

什么是LTCM？

老师 请问这题为什么Y会升值啊 根据利率平价公式 不是rate越高 利率越低吗

Q1 上课时候讲T2capital不能有用途上的限制，convertible bond难道不算用途上的限制吗

这道题B选项 我看到你们给其他同学的解释是根据IRP 利差会更大 但是做carry trade的前提不是UIRP不成立吗 而且利差带来的收益真的能覆盖外币贬值的损失吗