control那个不是溢价么，为什么又能溢价又能discount

老师，这个二叉树考试时候会直接给出吧？

这里也是啊 没有什么涨多跌少的说法啊

那这不叫涨多跌少啊，📈多跌多啊

131页 第24题 B\C没看懂

高水位条款是一定会有,并且一定要做调整的,还是可选项?

第四问要求return，而现在求得是return的变化，为什么不加上CDS spread

Directors and managers want to retain their jobs. lactics to do so include copying competitors and peers, avoiding risks, and pursuing complicated transactions and restructurings that they are uniquely suited to manage. Directors may avoid speaking out against management, even if speaking out is in the interest of shareholders or other stakeholders. 这段话能不能解释一下呀

老师，这个statement1为啥是错误的

截止目前课程，我对long和short的理解是：1、对于forward、future、swap这三个：long是因为看涨标的资产，所以约定了未来买入，对手方short是因为看跌，所以约定未来卖出；2、而对于option：long/short不是针对标的资产未来价格的判断，而是对权利和义务（赚期权费）的选择考量，call/put才是基于对标的资产价格的判断作出的选择。这么理解是否正确，请指正，谢谢。