請問這題關於empirical duration的寫法哪裡還需要加強的?

想請問這題中benchmark spread不是都一樣嗎? 為什麼bond X 的 G-spread比較大?

42题。这里可以先换算成年利率吗 但是如果换算成年利率我算不出答案

请问模考一第32题为什么Rf用的short-term bill 呢？

老师说 已经按照从小到大排列了？ -2.3 和-5.1 难道不是-5.1更小。。。

不是说A>G>H吗？这道题为什么不能按照结论选Arithmetic Mean

老师，第18题我还是不太明白为什么c选项是对的，为什么税率上升它的效率就会提高呢

积极组合管理的课后题6, 最优组合的权重由公示求得0.324。没有对应的选项，请讲解

讲解Tax loss carry forward的时，老师举了一个例子（图二）。 图二中，某企业第一年亏损100w，如果税率是25%，第一年的DTA怎么算？ 老师课上没讲。谢谢！

請問這題這樣的寫法有沒有需要加強的? Bond 3 declines the most given the expectation of the forecasted yield curve movement; 1. The spread duration is a measurement of price sensitivity of a bond to changes in underlying spread. A bond with a higher spread duration indicates a higher sensitivity to changes in prices given changes in underlying spreads; 2. Bond 3 has the highest spread duration, which indicates the highest price sensitivity to changes in underlying spread. The spread is expected to increase. Bond 3 is expected to have a negative impact on price the most compared with bond1 and 2. Bond 3 will underperform bond 1 and 2.