我觉得a选项也是正确的，这是因为有套的机会大家才去套利，最终使资产价格趋于无套利定价…………衍生品的定价本来就是无套利定价，套利机会的消失，是因为有大量的套利机会被利用，没有套利机会怎么行啊？

这道题怎么理解呢？感觉根本就没有思路，也听不懂。

老师我想问下为什么我划蓝色圈圈的这个65要乘2呀？题目好像没说t0时刻50$买的在t1股票价格升值到65呀？这里的t1时刻的PV不应该是65+50嘛？

有一些课后题都是在下一个章节才讲到的但是却在上一个章节就出现了，导致我们找不到知识点在哪里，麻烦对应一下课后题和视频讲解内容。谢谢

Rf和P以及新组合三个点构成的这条线不是之前学过的某条线吧，比如不是CML线吧。而且这条线斜率是夏普比率的推导我下面写的对吗？

这个退休前的工资是每年的工资，还是每年工资总和呢

老师 是六个里面的三个committee里才不能有执行董事吗？

想请问三角套汇计算的交叉汇率和给定汇率的bid和offer价一定是一致方向的吗（比如计算出的bid更大offer也更大），会不会出现1/2市场计算的bid更小offer却更大的情况呢？如果有或无，原因是怎样的呢？出现这种情况是否能套利且如何计算？

请问双倍余额递减法下最后两年怎么计算的呢，网上说是求平均，但我记得老师上课时好像说考试不那么计算，没搞清楚

老师好，课后题。请问C a manager universe benchmark 是什么意思？谢谢！