请问原版书reading9的课后题第15题为什么Carter和Suzuki对技术分析部门的表述不正确？谢谢

图中例题，原头寸short NZD,在到期日前三个月时点估值时为什么一定要用反向long NZD头寸来计算FP’,而不直接计算此时short NZD的远期合约价减去0时点short NZD的远期合约价，差额折现得到估值?图片3中估值时候FP’为多头远期合约价，而 FP0又是空头的远期合约价，交易方向不同，为什么可以直接相减得到原空头合约估值?因为这里涉及到是采用dealer bid price 还是ask price的问题。外汇和其他underlying不一样，有做市商制度，多头空头估值不只是简单的相反的关系，会存在dealer bid ask价差引起相应的估值金额差异。这是我的疑问和理解，请指教。谢谢。

零息债券不是没有coupon吗，为什么还会付息？

老师，这道题没太读懂，到底想问什么

请问如题，普通GDP deflator的计算方式和公式就跟paasche index是一模一样的吧？

在组合建立这个问题下，写了3个管理方法和2个portfolio，它们之间有从属关系么？例如，在passive mgmt 下 用tracking portfoil？ 如果有，那这个factor portfoilo呢？

为什么衍生品估值一定要从多头的角度来计算而不是从空头角度去计算?为什么不可以从空头角度来估值，前面加个负号作为多头方的估值?

这个内容在ppt的那页出现

请问一下，tax loss carryforward 是怎么形成DTA 的？

选项A using和establish 是什么区别？