标的资产30天的现值是105，反向合约60天后的交易价格为什么也是相同价格? 60天后的价格不是需要乘以(1+r)吗？否则不是存在套利空间吗？ 反向对冲方法计算结果和交易价格折现到T时刻，两个计算方法结果一样吗？

老师，reading 23的原版书的example 2，361页没有看懂，请老师讲解下？

A选项的内部信息，不也是合适的吗？实务中对内部信息的利用，还是无法消除的呀

老师好，本例题要求的是zero coupon rate，那就意味着应该是zero coupon bond，可是为什么计算的时候要用par bond的bootstrapping法呢？计算的时候都有coupon啊 谢谢

请问笔记这里inverse floating rate note，coupon rate=coupon rate—labor x倍数，为什么左右两边都有coupon rate 啥意思？

老师，bond 和 debt区别是什么？

百题资料有几个科目都没有，没法学习啊。要打印出来

这题想问一下，借6个月的美国bond怎么能投5年的ukbond？价格上面怎么做到匹配？是假设投一张ukbond然后去匹配要多少us的bond？

请问原题里的第五年EBIT不是40000吗，为什么在讲解里就变成了60000？

winslow case第二题的c选项也不知道他在说什么，照着答案读了一遍也没搞明白，麻烦找个会的老师给讲解一下。2级开始听他讲的题就是一派胡言，现在又是他，真的无语了