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CFA问答
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老师 这里选项C, 当收入增多 承受风险能力确实上升了。但是风险越高 风险补偿(风险溢价)必然是越多的,和承担风险能力没有关系呀。因为是定量上的风险补偿与风险正比,这里C又怎么能因此减少风险补偿呢?
关于期货想问下老师:我作为期货的买方,在合约期间一直没有卖出,坚持到了最终的实物交割,如果我保证金账户中的钱比合约约定的金额还多,那么是不是在保证金中,把约定的钱作为货款交出,多余的钱是退回给我的?
已回答对于另类投资,有以下问题想问老师: 1、VC一般是投资一家公司的部分股权而不是所有股权吗?也就是说,一般一家公司会得到不同VC的投资对吧? 2、如图,各轮次中,VC参与的到底是哪些轮次? 3、在房地产指数中,repeat sales index是选取一段时间内重复交易的房地产组成指数,那么不同期间组成指数的房地产应该是不同的对吧? 4、投资大宗商品的渠道中,managed futures funds和funds in specific commodity sectors的区别是什么? 5、另类投资也涉及到了基金净值的内容,结合实务我想问下老师,基金净值=(资产公允价值-负债公允价值)/基金份额,如果我在下午3点收盘前买入基金,那么我今天所投入的钱和今天确认的份额是不是不用于计算今天的基金净值,而是用于计算从明天开始的净值?
精品问答
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?









